Управление рисками/ риск-менеджмент

Программа:

Классификация и выявление рисков

•Классификация рисков: по масштабам, формам и обстоятельствам их проявления, по природе формирующих их факторов

•Риски реального бизнеса: стратегические, риски операционной деятельности, финансовые, риски чрезвычайных ситуаций

•Стратегические риски: риски выбора стратегии и риски реализуемости стратегии

•Операционные риски: риски инфраструктуры, ИТ, персонала

•Рискообразующие факторы

•Методы выявления рискообразующих факторов и рисков

•Системы регистрации рисков

Практика: Идентификация и регистрация риска

Оценка и анализ рисков

•Качественная и количественная оценка риска

•Статистика и методы экспертных оценок – как получить необходимую информацию для оценки рисков

•Концепция VaR – Value at Risk (рисковая стоимость)

•Сценарный анализ и технология Stress Testing – как увидеть наиболее тяжелые риски

•Измерители рисков. Разработка индикаторов рисков и их лимитов

•Допустимый, критический и катастрофический риски

•Текущий и периодический мониторинг

•Карта (профиль) рисков как инструмент анализа и контроля рисков: назначение, структура, технология разработки

Практика: Проведение количественной оценки и ранжирование рисков (вычисление уровня риска). Стресс-тестирование. Вычисление Cash-Flow-ar-Risk для оценки риска долгового обязательства

Разработка карты (профиля) рисков. Как увидеть все риски вашего бизнеса

Управление рисками

•Методы управления рисками: юридические, административные, экономические, социальные, производственные

•Диверсификация рисков: наивная, отраслевая, диверсификация по Марковицу

•Лимитирование риска, позиционные и структурные лимиты

•Хеджирование риска, способы и инструменты

•Анализ и устранение уязвимостей

Практика: Кейсы Примеры интуитивного управления рисками в бизнесе. Анализ уязвимостей. Ключевые показатели эффективности управления рисками

Построение системы управления рисками

•Основные шаги построения системы управления рисками

•Классификатор рисков компании

•Организационная структура управления рисками и распределение рисков по уровням управления компанией

•Функционирование системы управления рисками: выявление, оценка, управление, мониторинг

Практика: Создание простой системы управления рисками. Определение и обоснование стратегии управления рисками